PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGEN.L с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGEN.L с SHEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LGEN.L (Legal & General Group plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. LGEN.L operates in Asset Management (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LGEN.L returned 10.65%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGEN.L и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Legal & General Group plc (LGEN.L) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGEN.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGEN.L показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGEN.L имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции SHEL немного впереди с 10.92%.

LGEN.L

1 день
1.59%
1 месяц
12.96%
С начала года
13.82%
6 месяцев
21.22%
1 год
20.51%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.60%
10 лет*
10.65%

SHEL

1 день
-0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.32%
1 год
26.49%
3 года*
15.88%
5 лет*
23.49%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGEN.L и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGEN.L
Legal & General Group plc		13.82%24.31%-0.17%9.34%-10.20%19.04%-4.25%39.75%-10.39%16.77%
SHEL
Shell plc		19.34%13.46%0.86%14.19%52.37%35.54%-42.81%2.33%-1.73%11.15%

Correlation

The correlation between LGEN.L and SHEL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.25

The correlation between LGEN.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGEN.L:

£16.83B

SHEL:

$244.29B

EPS

LGEN.L:

£0.09

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

LGEN.L:

30.71

SHEL:

13.40

Коэффициент PEG

LGEN.L:

2.07

SHEL:

0.67

Коэффициент P/S

LGEN.L:

0.25

SHEL:

0.94

Коэффициент P/B

LGEN.L:

9.41

SHEL:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

LGEN.L:

£66.62B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGEN.L:

£44.74B

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

LGEN.L:

£2.02B

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legal & General Group plc

Shell plc

Часто сравнивают с LGEN.L:
LGEN.L с AV.LLGEN.L с MNG.LLGEN.L с BATS.LLGEN.L с NG.LLGEN.L с VOOLGEN.L с IUKD.LLGEN.L с ANXG.L
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

LGEN.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGEN.L
Ранг доходности на риск LGEN.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEN.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEN.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEN.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEN.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEN.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGEN.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legal & General Group plc (LGEN.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGEN.LSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.26

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.74

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.05

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

5.46

-1.49

LGEN.L vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGEN.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGEN.L и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGEN.L и SHEL

Максимальная просадка LGEN.L за все время составила -84.94%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGEN.L и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGEN.LSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.94%

-67.04%

-17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.00%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-18.89%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-20.17%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-67.04%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.93%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-13.34%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LGEN.L и SHEL

Legal & General Group plc (LGEN.L) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что LGEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGEN.LSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.63%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

17.39%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

21.20%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

24.17%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

29.95%

+0.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGEN.L и SHEL

Дивидендная доходность LGEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SHEL в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGEN.L
Legal & General Group plc		7.76%8.20%8.98%7.82%7.50%5.99%6.60%5.53%6.77%5.36%5.63%4.41%
SHEL
Shell plc		3.45%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGEN.L и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Legal & General Group plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
38.39B
69.57B
(LGEN.L) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LGEN.L значения в GBP, SHEL значения в USD

Сравнение рентабельности LGEN.L и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Legal & General Group plc и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
19.1%
Активы портфеля
LGEN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о валовой прибыли в 38.39B при выручке в 38.39B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

LGEN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 38.39B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

LGEN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Legal & General Group plc сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 38.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

LGEN.L and SHEL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGEN.L и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор