PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, LGDX returned 23.04% vs 27.42% for USPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.64%.

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и USPX

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%13.95%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%15.89%

Correlation

The correlation between LGDX and USPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.97

The correlation between LGDX and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGDX и USPX

Секторы
LGDX
USPX

Технологии

33.4%
35.4%

Коммуникационные услуги

12.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Финансовые услуги

10.8%
11.8%

Здравоохранение

9.4%
8.6%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Энергетика

3.6%
3.6%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

LGDX
33.4%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

LGDX
12.0%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.8%
USPX
10.1%

Финансовые услуги

LGDX
10.8%
USPX
11.8%

Здравоохранение

LGDX
9.4%
USPX
8.6%

Промышленность

LGDX
7.8%
USPX
8.4%

Потребительский защитный сектор

LGDX
4.3%
USPX
4.8%

Энергетика

LGDX
3.6%
USPX
3.6%

Недвижимость

LGDX
3.2%
USPX
1.8%

Коммунальные услуги

LGDX
3.0%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с FTAG
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

LGDX vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.28

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.12

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.01

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

13.72

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.28

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.80

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LGDX и USPX

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-31.21%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.15%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.75%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-4.44%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и USPX

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.94% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.87%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.16%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.09%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

16.17%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

15.92%

+2.43%

Сравнение комиссий LGDX и USPX

LGDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и USPX

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LGDX and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGDX has higher volatility (2.94%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 27.42% vs 23.04% for LGDX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 27.42% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LGDX.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.47% for LGDX.

They also come from different issuers: Intech and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор