PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с MSDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, LGDX returned 18.68% vs 69.58% for MSDD. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. LGDX charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.

LGDX

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
0.00%
1 месяц
44.94%
С начала года
-48.72%
6 месяцев
-45.00%
1 год
69.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и MSDD

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		6.86%11.95%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-48.72%274.52%

Correlation

The correlation between LGDX and MSDD is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов LGDX и MSDD

Секторы
LGDX
MSDD

Технологии

37.3%
200.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

10.1%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LGDX
37.3%
MSDD
200.1%

Коммуникационные услуги

LGDX
11.2%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.3%
MSDD

-

Финансовые услуги

LGDX
10.1%
MSDD

-

Здравоохранение

LGDX
8.8%
MSDD

-

Промышленность

LGDX
8.3%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

LGDX
3.9%
MSDD

-

Недвижимость

LGDX
2.9%
MSDD

-

Коммунальные услуги

LGDX
2.8%
MSDD

-

Энергетика

LGDX
2.7%
MSDD

-

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с PSCXLGDX с UJUNLGDX с UNOVLGDX с BDGSLGDX с FTAG
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с KDECMSDD с NFXSMSDD с ARKXMSDD с CNEQMSDD с DECO

Доходность на риск

LGDX vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг доходности на риск MSDD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGDXMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.50

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.61

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.82

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

1.63

+7.31

LGDX vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MSDD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и MSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGDX и MSDD

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-84.91%

+69.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-84.91%

+75.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-68.63%

+65.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-31.26%

+29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

43.14%

-41.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и MSDD

Текущая волатильность для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) составляет 4.52%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.28%. Это указывает на то, что LGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

32.28%

-27.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

124.65%

-114.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

140.94%

-127.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

138.85%

-120.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

138.85%

-120.50%

Сравнение комиссий LGDX и MSDD

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и MSDD

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.49%0.52%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and MSDD have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDD has higher volatility (32.28%) compared to LGDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs MSDD's -84.91%.

On 1-year performance, MSDD leads with 69.58% vs 18.68% for LGDX. On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 69.58% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

LGDX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for MSDD.

LGDX is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Intech and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 1.50% for MSDD.

LGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор