PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с MSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с MSDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - LGDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Intech, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. LGDX charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и MSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.

LGDX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.82%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDD

1 день
13.67%
1 месяц
85.18%
С начала года
-47.16%
6 месяцев
-24.30%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и MSDD

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		9.49%11.56%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		-47.16%271.43%

Correlation

The correlation between LGDX and MSDD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

-0.47

Сравнение распределения секторов LGDX и MSDD

Секторы
LGDX
MSDD

Технологии

33.4%
200.1%

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.6%

-

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

LGDX
33.4%
MSDD
200.1%

Коммуникационные услуги

LGDX
12.0%
MSDD

-

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.8%
MSDD

-

Финансовые услуги

LGDX
10.8%
MSDD

-

Здравоохранение

LGDX
9.4%
MSDD

-

Промышленность

LGDX
7.8%
MSDD

-

Потребительский защитный сектор

LGDX
4.3%
MSDD

-

Энергетика

LGDX
3.6%
MSDD

-

Недвижимость

LGDX
3.2%
MSDD

-

Коммунальные услуги

LGDX
3.0%
MSDD

-

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
MSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с BDGSLGDX с UNOVLGDX с NRSHLGDX с UJUNLGDX с FTAG
Часто сравнивают с MSDD:
MSDD с JANMMSDD с FTCMSDD с NFXSMSDD с DECOMSDD с CNEQMSDD с KDECMSDD с ARKX

Доходность на риск

LGDX vs. MSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSDD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c MSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGDXMSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGDX vs. MSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGDXMSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.70

+0.35

Просадки

Сравнение просадок LGDX и MSDD

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и MSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXMSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-84.91%

+69.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-67.67%

+66.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-29.42%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и MSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXMSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

141.56%

-129.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

141.56%

-123.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

141.56%

-123.21%

Сравнение комиссий LGDX и MSDD

LGDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и MSDD

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.47%0.52%
MSDD
GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGDX and MSDD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.

LGDX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for MSDD.

LGDX is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Intech and GraniteShares. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 1.50% for MSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и MSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор