Сравнение LGDX с GXLC
LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности LGDX и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGDX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
LGDX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGDX и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 6.86% | 2.26% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between LGDX and GXLC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGDX vs. GXLC — Ранг доходности на риск
LGDX
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LGDX c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGDX | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGDX и GXLC
Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGDX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -9.08% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.54% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LGDX и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGDX | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 13.85% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.85% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.85% | +4.50% |
Сравнение комиссий LGDX и GXLC
LGDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGDX и GXLC
Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
LGDX Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF | 0.49% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, LGDX and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for LGDX.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.49% for LGDX.
They also come from different issuers: Intech and Global X. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для LGDX и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор