PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGAG.L с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGAG.L с VDST.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - LGAG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAG.L returned 6.03%/yr vs 3.92%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LGAG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.

Доходность

Сравнение доходности LGAG.L и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGAG.L торгуется в GBp, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAG.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 2.00%.

LGAG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
6.15%
С начала года
9.68%
1 год
13.66%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

VDST.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
1.17%
С начала года
2.00%
1 год
3.59%
3 года*
3.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAG.L и VDST.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		9.68%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%12.89%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		2.00%-3.16%7.08%-0.27%12.98%0.94%-2.24%

Correlation

The correlation between LGAG.L and VDST.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с EWJLGAG.L с VGEK.DE
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL

Доходность на риск

LGAG.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAG.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGAG.LVDST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.55

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.82

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.70

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

1.89

+3.04

LGAG.L vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAG.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VDST.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAG.L и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGAG.L и VDST.L

Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и VDST.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGAG.LVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-15.91%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-5.13%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.32%

-9.85%

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-15.91%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.98%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.55%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.90%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAG.L и VDST.L

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGAG.LVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.65%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

5.07%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

6.56%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

8.45%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

8.31%

+12.77%

Сравнение комиссий LGAG.L и VDST.L

LGAG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAG.L и VDST.L

Ни LGAG.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LGAG.L and VDST.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LGAG.L.

LGAG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VDST.L is Government Bonds. LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LGAG.L and 0.05% for VDST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAG.L и VDST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор