Сравнение LGAG.L с JRCE.L
LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - LGAG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGAG.L returned 11.12%/yr vs 9.61%/yr for JRCE.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LGAG.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAG.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGAG.L показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,596.03%.
LGAG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 9.68%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGAG.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 9.68% | 12.56% | 6.20% | -0.81% | 7.17% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between LGAG.L and JRCE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAG.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
LGAG.L
JRCE.L
Сравнение LGAG.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAG.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -261.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 88.90 | -87.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.31 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 0.70 | +4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAG.L и JRCE.L
Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAG.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -99.20% | +64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -99.05% | +91.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.32% | -99.15% | +77.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -8.82% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -21.04% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 43.28% | -40.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAG.L и JRCE.L
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 2.65%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAG.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 9.07% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 654.26% | -645.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 25,991.73% | -25,980.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 12,491.08% | -12,471.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 12,491.08% | -12,470.00% |
Сравнение комиссий LGAG.L и JRCE.L
LGAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAG.L и JRCE.L
Ни LGAG.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LGAG.L and JRCE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
LGAG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for LGAG.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAG.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор