Сравнение LFTHX с URTRX

С начала года, LFTHX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LFTHX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFTHX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFTHX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LFTHX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности URTRX в 6.71%

Максимальная просадка LFTHX за все время составила -23.48%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFTHX и URTRX.

MFS Lifetime 2065 Fund (LFTHX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.