PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFRAX с LBNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFRAX с LBNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFRAX (Lord Abbett Floating Rate Fund Class A) and LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) are both mutual funds - LFRAX is a Bank Loan fund actively managed by Lord Abbett, while LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LFRAX returned 4.37%/yr vs 4.29%/yr for LBNDX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFRAX charges 0.80%/yr vs 0.77%/yr for LBNDX.

Доходность

Сравнение доходности LFRAX и LBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFRAX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у LBNDX с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFRAX имеют среднегодовую доходность 4.37%, а акции LBNDX немного отстают с 4.29%.

LFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.25%
3 года*
7.83%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.37%

LBNDX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.86%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.59%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFRAX и LBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		1.82%6.09%8.07%11.89%-3.00%5.16%-1.69%7.37%-0.20%3.88%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		1.49%8.42%6.29%6.38%-13.67%3.25%7.65%13.40%-3.76%9.23%

Correlation

The correlation between LFRAX and LBNDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.51

The correlation between LFRAX and LBNDX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Floating Rate Fund Class A

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Часто сравнивают с LFRAX:
LFRAX с CFOIXLFRAX с XPTFXLFRAX с LALDXLFRAX с DFLYXLFRAX с LSYAXLFRAX с LGLIXLFRAX с EIFAX
Часто сравнивают с LBNDX:
LBNDX с LALDXLBNDX с PIMIXLBNDX с LAVLXLBNDX с JPIELBNDX с CAIBXLBNDX с RCTIXLBNDX с FAGIX

Доходность на риск

LFRAX vs. LBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFRAX
Ранг доходности на риск LFRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LBNDX
Ранг доходности на риск LBNDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFRAX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFRAXLBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.06

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.52
3.17

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.42

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.05

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

8.38

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFRAX vs. LBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFRAX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа LBNDX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFRAX и LBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFRAXLBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.86

0.34

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.10

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LFRAX и LBNDX

Максимальная просадка LFRAX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRAX и LBNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFRAXLBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-26.67%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-4.08%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.61%

-4.51%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.41%

-17.33%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.78%

-19.77%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.52%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.99%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LFRAX и LBNDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) составляет 0.60%, в то время как у Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что LFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFRAXLBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.15%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

3.13%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

4.06%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

4.69%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

5.04%

-1.16%

Сравнение комиссий LFRAX и LBNDX

LFRAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LBNDX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFRAX и LBNDX

Дивидендная доходность LFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности LBNDX в 6.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund		6.04%5.92%5.38%4.66%3.67%3.71%3.72%4.02%6.43%4.82%4.58%5.50%
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		6.69%7.00%7.49%7.47%3.81%3.83%4.43%5.51%5.40%4.46%4.45%4.52%

Часто задаваемые вопросы

LFRAX and LBNDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBNDX has higher volatility (1.15%) compared to LFRAX (0.60%). In terms of maximum drawdown, LFRAX dropped -28.54% vs LBNDX's -26.67%.

LFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFRAX и LBNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор