Сравнение LFMAX с QNZNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и QNZNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и QNZNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 8.24% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 6.92% | 22.88% | 34.96% | 22.73% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
QNZNX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 27.14%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и QNZNX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.
Доходность на риск
LFMAX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск
LFMAX
QNZNX
Сравнение LFMAX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | QNZNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.04 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.55 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.76 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 13.76 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.79 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и QNZNX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и QNZNX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QNZNX в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
QNZNX AQR Trend Total Return Fund | 0.80% | 0.86% | 16.46% | 23.14% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и QNZNX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и QNZNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -18.38% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -10.29% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -2.88% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.07% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и QNZNX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | QNZNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.66% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 8.89% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 13.67% | -7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 12.20% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 12.20% | -4.57% |