Сравнение LFMAX с QCFNX
LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. LFMAX charges 2.13%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 15.24%.
LFMAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 3.45%
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFMAX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.15% | 0.58% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
Correlation
The correlation between LFMAX and QCFNX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMAX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск
LFMAX
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFMAX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFMAX | QCFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и QCFNX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMAX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -8.02% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -2.74% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -1.97% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMAX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 15.13% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 15.13% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 15.13% | -7.64% |
Сравнение комиссий LFMAX и QCFNX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и QCFNX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности QCFNX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.72% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFMAX and QCFNX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LFMAX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор