PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с QCFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMAX с QCFNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX).

LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. QCFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и QCFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и QCFNX

2026 (YTD)2025
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%0.71%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		0.90%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у QCFNX с доходностью 0.90%.

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

QCFNX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

AQR CVX Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с GFIRXLFMAX с LSPIXLFMAX с LEQIXLFMAX с MFTFX
Часто сравнивают с QCFNX:
QCFNX с QDSNXQCFNX с QSPNXQCFNX с QLEIXQCFNX с VOOQCFNX с ABYIXQCFNX с QCFIXQCFNX с QRPRX

Сравнение комиссий LFMAX и QCFNX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.

QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund

Доходность на риск

LFMAX vs. QCFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QCFNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXQCFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. QCFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXQCFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между LFMAX и QCFNX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и QCFNX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности QCFNX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N		7.65%7.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и QCFNX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и QCFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMAXQCFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-8.02%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.57%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-1.98%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и QCFNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMAXQCFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

16.53%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

16.53%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

16.53%

-8.90%