PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMAX с PQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX).

LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. PQTIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 2 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		3.93%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFMAX имеют среднегодовую доходность 3.85%, а акции PQTIX немного отстают с 3.79%.

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

PQTIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.37%
С начала года
3.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
11.55%
3 года*
1.90%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с LSPIXLFMAX с GFIRXLFMAX с LEQIXLFMAX с MFTFX
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с GFIRXPQTIX с RSBTPQTIX с PQTPXPQTIX с PISIXPQTIX с PSLDXPQTIX с DBMFPQTIX с QMHIX

Сравнение комиссий LFMAX и PQTIX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии PQTIX в 1.54%.

LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Доходность на риск

LFMAX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXPQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.31

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.78

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

1.42

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

3.47

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PQTIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.31

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между LFMAX и PQTIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и PQTIX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и PQTIX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и PQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMAXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-27.65%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-7.97%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

-27.65%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

-27.65%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.00%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.23%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.27%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и PQTIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMAXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.60%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

6.80%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

8.80%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

9.87%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.38%

-1.75%