Сравнение LFMAX с PQTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX).
LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMAX и PQTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMAX и PQTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 3.74% | 2.06% | -3.31% | -4.52% | 11.06% | 14.52% | 8.48% | 2.63% | 1.98% | 4.51% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у PQTAX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции LFMAX превзошли акции PQTAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 3.55% соответственно.
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
PQTAX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMAX и PQTAX
LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии PQTAX в 1.81%.
Доходность на риск
LFMAX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск
LFMAX
PQTAX
Сравнение LFMAX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMAX | PQTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.70 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.35 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 3.24 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMAX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LFMAX и PQTAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMAX и PQTAX
Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.29% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 7.65% |
Просадки
Сравнение просадок LFMAX и PQTAX
Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и PQTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMAX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -28.39% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.04% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -28.39% | +15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.54% | -28.39% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.28% | +14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -9.31% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.36% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMAX и PQTAX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMAX | PQTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.59% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.78% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 8.82% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 9.90% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 9.42% | -1.79% |