Сравнение LFLIX с TSIIX
LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) and TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, LFLIX returned 2.32%/yr vs 2.79%/yr for TSIIX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LFLIX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for TSIIX.
Доходность
Сравнение доходности LFLIX и TSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFLIX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у TSIIX с доходностью 0.62%.
LFLIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.25%
TSIIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.07%
- Всё время*
- 5.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LFLIX и TSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 3.51% | 8.82% | 2.95% | 9.57% | -10.87% | 1.05% | 15.00% | 10.84% | -2.07% | 4.29% |
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 0.62% | 7.58% | 4.85% | 7.63% | -6.44% | 2.80% | 8.27% | 7.92% | 0.70% | 6.48% |
Correlation
The correlation between LFLIX and TSIIX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between LFLIX and TSIIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFLIX vs. TSIIX — Ранг доходности на риск
LFLIX
TSIIX
Сравнение LFLIX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFLIX | TSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.49 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 4.86 | +4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFLIX и TSIIX
Максимальная просадка LFLIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFLIX и TSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFLIX | TSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -21.98% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.14% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -2.56% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -9.40% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.73% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -1.64% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFLIX и TSIIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что LFLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFLIX | TSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.71% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 2.12% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 2.65% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.39% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 2.96% | +2.11% |
Сравнение комиссий LFLIX и TSIIX
LFLIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFLIX и TSIIX
Дивидендная доходность LFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности TSIIX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFLIX BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund | 6.61% | 6.67% | 8.94% | 5.36% | 3.28% | 2.90% | 3.62% | 6.04% | 3.67% | 3.06% | 0.00% | 0.00% |
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 4.50% | 4.99% | 5.10% | 4.50% | 3.49% | 4.17% | 3.70% | 3.82% | 3.40% | 3.59% | 3.43% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
LFLIX and TSIIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFLIX has higher volatility (1.02%) compared to TSIIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, LFLIX dropped -16.73% vs TSIIX's -21.98%.
LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFLIX и TSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор