PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFLIX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFLIX с SHAPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - LFLIX is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, LFLIX returned 2.24%/yr vs 11.24%/yr for SHAPX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LFLIX charges 0.75%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности LFLIX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFLIX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью 5.84%.

LFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.16%
1 год
7.94%
3 года*
6.71%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

SHAPX

1 день
0.55%
1 месяц
0.68%
С начала года
5.84%
6 месяцев
5.35%
1 год
17.57%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFLIX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		2.60%8.82%2.95%9.57%-10.87%1.05%15.00%10.84%-2.07%4.29%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		5.84%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%17.52%

Correlation

The correlation between LFLIX and SHAPX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.29

Over the past year, LFLIX and SHAPX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с LFLIX:
LFLIX с MDFIXLFLIX с DBLLFLIX с CBLDXLFLIX с DLYLFLIX с FCBYXLFLIX с PFLEXLFLIX с JMSIX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

LFLIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFLIX
Ранг доходности на риск LFLIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFLIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFLIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFLIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFLIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFLIXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.65

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.38

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.98

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

9.04

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFLIX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFLIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFLIX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFLIXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.65

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LFLIX и SHAPX

Максимальная просадка LFLIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFLIX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFLIXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-46.19%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-8.74%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-16.15%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-20.53%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.67%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.78%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.91%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LFLIX и SHAPX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX) составляет 1.44%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что LFLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFLIXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.51%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

7.92%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

10.48%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.72%

14.86%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

16.73%

-11.64%

Сравнение комиссий LFLIX и SHAPX

LFLIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFLIX и SHAPX

Дивидендная доходность LFLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности SHAPX в 13.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		6.96%6.67%8.94%5.36%3.28%2.90%3.62%6.04%3.67%3.06%0.00%0.00%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.30%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

LFLIX and SHAPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAPX has higher volatility (2.51%) compared to LFLIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, LFLIX dropped -16.73% vs SHAPX's -46.19%.

LFLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFLIX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор