Сравнение LFIIX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -2.66% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции PTDIX по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.48% соответственно.
LFIIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.09%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и PTDIX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LFIIX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
LFIIX
PTDIX
Сравнение LFIIX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.85 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и PTDIX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 7.02% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и PTDIX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -54.38% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.72% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.43% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -30.02% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -7.32% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -7.54% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.01% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и PTDIX
MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) имеют волатильность 4.06% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.34% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 12.99% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.44% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.79% | +1.12% |