Сравнение LFIIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
LFIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LFIIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFIIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | -0.28% | 16.32% | 13.17% | 16.86% | -15.66% | 20.39% | 13.28% | 26.76% | -7.89% | 21.19% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFIIX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
LFIIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.36%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFIIX и LTRIX
LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LFIIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
LFIIX
LTRIX
Сравнение LFIIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFIIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.54 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.65 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFIIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LFIIX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIIX и LTRIX
Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIIX MFS Lifetime 2055 Fund | 6.85% | 6.84% | 4.56% | 3.56% | 6.36% | 8.07% | 2.32% | 3.79% | 3.50% | 2.69% | 2.70% | 1.33% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок LFIIX и LTRIX
Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFIIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -51.39% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.65% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -26.25% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -31.56% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.57% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -7.26% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.23% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIIX и LTRIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) составляет 4.94%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFIIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.45% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.47% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.51% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.57% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.79% | +0.14% |