PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFBE с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFBE с SHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. LFBE is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past year, LFBE returned 4.42% vs 3.90% for SHV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LFBE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности LFBE и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFBE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.42%.

LFBE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.72%
1 год
4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFBE и SHV

2026 (YTD)2025
LFBE
LifeX 2065 Longevity Income ETF		-0.38%5.14%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.42%4.15%

Correlation

The correlation between LFBE and SHV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2065 Longevity Income ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LFBE:
LFBE с LIBDLFBE с BNDDLFBE с LFDRLFBE с SCHOLFBE с LFAWLFBE с LIAELFBE с GGOV
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

LFBE vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFBE
Ранг доходности на риск LFBE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFBE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFBE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFBE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFBE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFBE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFBE c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFBESHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
19.49

-18.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
149.54

-148.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

53.77

-52.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

431.38

-430.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

2,419.80

-2,418.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFBE vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFBE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFBE и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFBESHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

19.49

-18.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

4.50

-4.14

Просадки

Сравнение просадок LFBE и SHV

Максимальная просадка LFBE за все время составила -7.65%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFBE и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFBESHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.65%

-0.45%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-0.01%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

0.00%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.03%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.00%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LFBE и SHV

LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LFBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFBESHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

0.05%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

0.12%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

0.20%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

0.29%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

0.28%

+9.09%

Сравнение комиссий LFBE и SHV

LFBE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFBE и SHV

Дивидендная доходность LFBE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFBE
LifeX 2065 Longevity Income ETF		8.29%12.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

LFBE and SHV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFBE has higher volatility (2.57%) compared to SHV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LFBE dropped -7.65% vs SHV's -0.45%.

On 1-year performance, LFBE leads with 4.42% vs 3.90% for SHV. On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFBE has performed better with a 4.42% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LFBE.

LFBE has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.83% for SHV.

They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFBE and 0.15% for SHV.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFBE и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор