Сравнение LFAO с VTG
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFAO is actively managed, while VTG is passively managed. Over the past year, LFAO returned 3.22% vs 3.29% for VTG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.10%.
LFAO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- -0.10%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAO и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.90% | 3.56% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.10% | 3.07% |
Correlation
The correlation between LFAO and VTG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between LFAO and VTG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. VTG — Ранг доходности на риск
LFAO
VTG
Сравнение LFAO c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFAO | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.14 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.94 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFAO и VTG
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -2.89% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -2.89% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.88% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -0.84% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.12% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и VTG
LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Total Treasury ETF (VTG) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что LFAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.05% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.65% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 3.52% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 3.52% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 3.52% | +4.48% |
Сравнение комиссий LFAO и VTG
LFAO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и VTG
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности VTG в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 11.01% | 14.33% | 1.64% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.54% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LFAO and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFAO has higher volatility (1.93%) compared to VTG (1.05%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs VTG's -2.89%.
On 1-year performance, VTG leads with 3.29% vs 3.22% for LFAO. On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTG has performed better with a 3.29% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFAO.
LFAO has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 3.54% for VTG.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.03% for VTG.
VTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор