Сравнение LEXI с WIMA
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. LEXI is actively managed, while WIMA is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LEXI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 2.98% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
Correlation
The correlation between LEXI and WIMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. WIMA — Ранг доходности на риск
LEXI
WIMA
Сравнение LEXI c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXI | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXI | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LEXI и WIMA
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -2.75% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -0.91% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 13.38% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 13.38% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 13.38% | +1.26% |
Сравнение комиссий LEXI и WIMA
LEXI берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и WIMA
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEXI and WIMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for WIMA.
They also come from different issuers: Alexis and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор