Сравнение LEVIX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и YFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio	-8.39%	8.78%	12.37%	17.11%	-19.92%	26.16%	8.98%	31.72%	-6.19%	12.94%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	8.16%	14.91%	-0.34%	16.64%	-9.15%	13.13%	18.46%	24.40%	2.18%	20.95%

Доходность по периодам

С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

LEVIX

1 день: -1.18%

1 месяц: -8.39%

С начала года: -8.39%

6 месяцев: -0.43%

1 год: 14.95%

3 года*: 6.43%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: 8.06%

YFSIX

1 день: -1.07%

1 месяц: -10.67%

С начала года: 8.16%

6 месяцев: 0.34%

1 год: 22.29%

3 года*: 11.70%

5 лет*: 6.73%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Название символа

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с LEVIX:

LEVIX с SCHD LEVIX с GDE LEVIX с LZIEX LEVIX с ICMPX LEVIX с LEAIX LEVIX с LISIX LEVIX с DHAMX

Часто сравнивают с YFSIX:

YFSIX с DXIV YFSIX с CFIMX YFSIX с TAVFX YFSIX с YACKX YFSIX с AFIFX YFSIX с LVHI YFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий LEVIX и YFSIX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX

AMG Yacktman Global Fund

LEVIX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Доходность на риск

LEVIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LEVIX	YFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.42	0.99	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.79	1.16	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.26	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	1.36	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.72	4.42	-2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LEVIX	YFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.42	0.99	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.45	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.71	-0.51

Корреляция

Корреляция между LEVIX и YFSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и YFSIX

Ни LEVIX, ни YFSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio	0.00%	0.00%	144.28%	100.53%	6.31%	15.14%	1.65%	0.82%	11.61%	6.84%	4.91%	3.71%
YFSIX AMG Yacktman Global Fund	0.00%	0.00%	8.68%	8.02%	4.32%	8.18%	4.76%	6.59%	0.71%	2.63%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и YFSIX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LEVIX	YFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.24%	-35.10%	-34.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.14%	-14.20%	-1.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.24%	-25.14%	-44.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.81%	-11.03%	-47.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.32%	-4.93%	-7.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.96%	4.38%	+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и YFSIX

Текущая волатильность для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) составляет 6.76%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LEVIX	YFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.76%	9.23%	-2.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.13%	19.89%	-3.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.07%	21.29%	+6.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	72.38%	15.11%	+57.27%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.92%	16.20%	+36.72%

Сравнение LEVIX с YFSIX

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и YFSIX

Сравнение доходности по годам LEVIX и YFSIX

Доходность по периодам

LEVIX

YFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LEVIX и YFSIX

Доходность на риск

LEVIX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

LEVIX

YFSIX

Сравнение LEVIX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LEVIX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и YFSIX

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и YFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и YFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)