Сравнение LEVIX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 1.44% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции LEVIX – 8.06% и акции SGOIX – 8.06%.
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
SGOIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и SGOIX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
LEVIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
LEVIX
SGOIX
Сравнение LEVIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.97 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.51 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.25 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 9.52 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.97 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.84 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и SGOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и SGOIX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.33% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и SGOIX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -35.54% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -11.35% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -21.39% | -47.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -24.79% | -44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.81% | -10.98% | -47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -4.57% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.68% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и SGOIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.81% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 9.60% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 13.48% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 11.73% | +60.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 11.34% | +41.58% |