PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEVIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEVIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LEVIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEVIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		-4.00%8.78%12.37%17.11%-5.65%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEVIX показывает доходность -4.00%, а FEQHX немного ниже – -4.09%.

LEVIX

1 день
4.79%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
3.11%
1 год
20.10%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.66%
10 лет*
8.57%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с LEVIX:
LEVIX с SCHDLEVIX с GDELEVIX с ICMPXLEVIX с LZIEXLEVIX с LEAIXLEVIX с DHAMXLEVIX с LISIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий LEVIX и FEQHX

LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

LEVIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEVIX
Ранг доходности на риск LEVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEVIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEVIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.21

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.82

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.84

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

7.27

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEVIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEVIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEVIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEVIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.00

-0.79

Корреляция

Корреляция между LEVIX и FEQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEVIX и FEQHX

LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEVIX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio		0.00%0.00%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEVIX и FEQHX

Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEVIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.24%

-10.42%

-58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-7.40%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.84%

-5.82%

-51.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-2.28%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.87%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LEVIX и FEQHX

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEVIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

3.11%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

6.85%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

11.04%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.41%

11.29%

+61.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.94%

11.29%

+41.65%