Сравнение LEML.L с TLH
LEML.L (Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LEML.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEML.L returned 10.54%/yr vs -0.04%/yr for TLH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LEML.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for TLH.
Доходность
Сравнение доходности LEML.L и TLH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEML.L торгуется в GBp, в то время как TLH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLH были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEML.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции LEML.L превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 10.54% против -0.04% соответственно.
LEML.L
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 25.85%
- 6 месяцев
- 27.98%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.54%
TLH
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- -0.04%
Сравнение доходности по годам LEML.L и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEML.L Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD | 25.85% | 24.60% | 8.72% | 2.68% | -10.69% | -1.92% | 13.57% | 13.03% | -9.98% | 24.60% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.08% | -1.12% | -2.54% | -1.17% | -16.35% | -4.48% | 10.43% | 5.92% | 6.32% | -4.80% |
Correlation
The correlation between LEML.L and TLH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEML.L vs. TLH — Ранг доходности на риск
LEML.L
TLH
Сравнение LEML.L c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEML.L | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.11 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 0.75 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 1.62 | +15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEML.L | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.60 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LEML.L и TLH
Максимальная просадка LEML.L за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки TLH в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEML.L и TLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEML.L | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -42.25% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -6.82% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -12.90% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -29.52% | +5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.59% | -42.25% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -37.57% | +35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -14.93% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEML.L и TLH
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что LEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEML.L | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 2.00% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 6.39% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 8.65% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.59% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 13.80% | +4.14% |
Сравнение комиссий LEML.L и TLH
LEML.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEML.L и TLH
LEML.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEML.L Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.47% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LEML.L and TLH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for LEML.L.
LEML.L is categorized as Emerging Markets Equities, while TLH is Government Bonds. LEML.L tracks MSCI EM NR USD, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.55% for LEML.L and 0.15% for TLH.
Подберите оптимальное распределение для LEML.L и TLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор