PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEIFX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEIFX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		4.32%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 7.86% против 11.79% соответственно.

LEIFX

1 день
1.31%
1 месяц
-4.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
18.50%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.86%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с ACTIXLEIFX с QIACXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с FBLEXLEIFX с LEXCX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий LEIFX и VVIAX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LEIFX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.08

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.56

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.89

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между LEIFX и VVIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и VVIAX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и VVIAX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEIFXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-59.32%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.28%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-17.14%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-36.80%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-4.82%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-9.67%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и VVIAX

Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEIFXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.80%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

7.69%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.88%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

13.92%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

16.74%

+0.64%