Сравнение LEIFX с VIHAX
LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LEIFX returned 8.48%/yr vs 11.37%/yr for VIHAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEIFX charges 1.11%/yr vs 0.22%/yr for VIHAX.
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и VIHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.37% соответственно.
LEIFX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 8.48%
VIHAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам LEIFX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 8.50% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 16.06% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.46% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Correlation
The correlation between LEIFX and VIHAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between LEIFX and VIHAX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEIFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
LEIFX
VIHAX
Сравнение LEIFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEIFX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 3.22 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 12.26 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и VIHAX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и VIHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEIFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -38.80% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.53% | +3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.60% | -12.29% | -13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -23.92% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -38.80% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.95% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -5.99% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.50% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и VIHAX
Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 3.44% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEIFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.60% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 10.04% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 12.15% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.78% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.62% | +1.75% |
Сравнение комиссий LEIFX и VIHAX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и VIHAX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.44%, что больше доходности VIHAX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 23.44% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.63% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEIFX and VIHAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIHAX has higher volatility (3.60%) compared to LEIFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs VIHAX's -38.80%.
VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEIFX и VIHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор