Сравнение LEIFX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEIFX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 4.32% | 15.18% | -0.45% | 8.82% | -7.96% | 21.12% | 6.43% | 21.27% | -12.13% | 16.06% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции LEIFX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.24% соответственно.
LEIFX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.86%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEIFX и NEIMX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
LEIFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
LEIFX
NEIMX
Сравнение LEIFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEIFX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.65 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.32 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.49 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 12.55 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEIFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между LEIFX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и NEIMX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.30% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и NEIMX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEIFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -92.94% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.78% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -92.94% | +67.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | -92.94% | +56.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -90.08% | +85.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -9.92% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.14% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и NEIMX
Текущая волатильность для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) составляет 3.32%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEIFX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.05% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 8.52% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 15.65% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 576.30% | -561.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 407.62% | -390.24% |