PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEIFX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEIFX с FHYTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEIFX (Federated Hermes Equity Income Fund) and FHYTX (Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund) are both mutual funds - LEIFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while FHYTX is a High Yield Bonds fund managed by Federated. Over the past 10 years, LEIFX returned 7.83%/yr vs 6.27%/yr for FHYTX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LEIFX charges 1.11%/yr vs 0.98%/yr for FHYTX.

Доходность

Сравнение доходности LEIFX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEIFX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции LEIFX превзошли акции FHYTX по среднегодовой доходности: 7.83% против 6.27% соответственно.

LEIFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.32%
С начала года
5.01%
6 месяцев
6.33%
1 год
18.20%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.83%

FHYTX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.11%
1 год
6.86%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEIFX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		5.01%15.18%-0.45%8.82%-7.96%21.12%6.43%21.27%-12.13%16.06%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		1.34%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Correlation

The correlation between LEIFX and FHYTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1986 г.

0.41

The correlation between LEIFX and FHYTX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Equity Income Fund

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с LEIFX:
LEIFX с VEIPXLEIFX с DDVCXLEIFX с ACTIXLEIFX с TWEIXLEIFX с ACIIXLEIFX с AVERXLEIFX с QIACX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с PEDIX

Доходность на риск

LEIFX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEIFX
Ранг доходности на риск LEIFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEIFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEIFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEIFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEIFX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEIFXFHYTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.98

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.12

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.61

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

12.42

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEIFX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEIFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEIFX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEIFXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.98

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.08

-0.62

Просадки

Сравнение просадок LEIFX и FHYTX

Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и FHYTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEIFXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-34.98%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-2.76%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-4.12%

-21.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.60%

-17.04%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.86%

-24.18%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.15%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-4.52%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.58%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LEIFX и FHYTX

Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что LEIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEIFXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.17%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

2.88%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

3.65%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

5.68%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

7.28%

+10.11%

Сравнение комиссий LEIFX и FHYTX

LEIFX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FHYTX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEIFX и FHYTX

Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности FHYTX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		5.22%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund		24.30%24.92%0.82%1.08%7.54%16.37%1.17%2.01%19.47%5.34%3.98%3.15%

Часто задаваемые вопросы

LEIFX and FHYTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEIFX has higher volatility (2.67%) compared to FHYTX (1.17%). In terms of maximum drawdown, LEIFX dropped -49.19% vs FHYTX's -34.98%.

LEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEIFX и FHYTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор