Сравнение LEGR с IREG
LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both exchange-traded funds - LEGR is a Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index, while IREG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. LEGR is passively managed, while IREG is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LEGR charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности LEGR и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEGR показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
LEGR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.57% | 2.37% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between LEGR and IREG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR vs. IREG — Ранг доходности на риск
LEGR
IREG
Сравнение LEGR c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок LEGR и IREG
Максимальная просадка LEGR за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -80.08% | +43.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -37.68% | +36.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -44.04% | +37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 207.94% | -194.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 207.94% | -190.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 207.94% | -187.63% |
Сравнение комиссий LEGR и IREG
LEGR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR и IREG
Дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.66% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEGR and IREG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IREG.
LEGR has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for IREG.
LEGR is categorized as Blockchain, while IREG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for LEGR and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для LEGR и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор