PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE).

LEEU.DE и H4ZL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		3.78%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у H4ZL.DE с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям H4ZL.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 2.26% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

H4ZL.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
0.80%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с AYEP.DELEEU.DE с ESAD.DELEEU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE

Сравнение комиссий LEEU.DE и H4ZL.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

LEEU.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DEH4ZL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.05

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.17

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.51

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

1.44

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа H4ZL.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.05

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и H4ZL.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и H4ZL.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и H4ZL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-41.97%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.35%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-30.45%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-41.97%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-15.87%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-10.77%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.79%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и H4ZL.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.52%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.01%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

14.69%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

14.67%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

16.28%

+3.73%