PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LEEU.DE с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и H4Z7.DE


2026 (YTD)2025202420232022
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist
-1.07%6.43%-4.44%16.06%-19.66%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)
4.68%-1.78%5.80%7.39%-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 4.68%.


LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

H4Z7.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.37%
1 год
4.09%
3 года*
5.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEEU.DE и H4Z7.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4Z7.DE в 0.24%.


Доходность на риск

LEEU.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEEU.DEH4Z7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.28

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.46

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.94

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

2.93

-2.16

LEEU.DE vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4Z7.DE равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LEEU.DEH4Z7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.03

+0.16

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и H4Z7.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и H4Z7.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist
2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и H4Z7.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и H4Z7.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LEEU.DEH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-26.78%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-10.38%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-5.26%

-24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-11.97%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.54%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и H4Z7.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LEEU.DEH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

4.72%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.23%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

14.74%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

14.54%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

14.54%

+5.47%