Сравнение LEAIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

LEAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAIX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio	3.83%	33.74%	11.41%	12.67%	-21.01%	-3.32%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, LEAIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

LEAIX

1 день: 1.25%

1 месяц: -10.42%

С начала года: 3.83%

6 месяцев: 7.57%

1 год: 33.39%

3 года*: 17.81%

5 лет*: 5.48%

10 лет*: 9.37%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с LEAIX:

LEAIX с LZIEX LEAIX с RALIX LEAIX с LEVIX LEAIX с ICMPX LEAIX с LISIX LEAIX с LZUSX LEAIX с LZEMX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с MEMQX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий LEAIX и FQEMX

LEAIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

LEAIX

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

LEAIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LEAIX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	3.07	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.73	3.44	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.55	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.55	3.47	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.95	13.65	-3.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LEAIX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.12	3.07	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.62	-0.05

Корреляция

Корреляция между LEAIX и FQEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и FQEMX

Дивидендная доходность LEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
LEAIX Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio	1.83%	1.90%	1.52%	1.93%	3.42%	8.01%	0.84%	1.92%	2.43%	1.15%	1.62%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и FQEMX

Максимальная просадка LEAIX за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LEAIX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.24%	-34.46%	-2.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.29%	-18.93%	+5.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.30%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.21%	-16.40%	+4.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-11.08%	-0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.40%	4.81%	-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и FQEMX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) составляет 6.96%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что LEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LEAIX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	14.20%	-7.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.60%	20.17%	-8.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.53%	24.14%	-7.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	19.73%	-4.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.30%	19.73%	-2.43%

Сравнение LEAIX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности LEAIX и FQEMX

Сравнение доходности по годам LEAIX и FQEMX

Доходность по периодам

LEAIX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LEAIX и FQEMX

Доходность на риск

LEAIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

LEAIX

FQEMX

Сравнение LEAIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LEAIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAIX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок LEAIX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LEAIX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)