PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAD.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

LEAD.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe ESG Leaders. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEAD.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAD.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.44%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, LEAD.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%.

LEAD.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-4.86%
С начала года
0.44%
6 месяцев
4.45%
1 год
10.09%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с ^GSPCLEAD.DE с VTLEAD.DE с GLDLEAD.DE с WTEE.DELEAD.DE с ELFC.DELEAD.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий LEAD.DE и EUPE.DE

LEAD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LEAD.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAD.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.30

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.69

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.67

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.64

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAD.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.30

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между LEAD.DE и EUPE.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD.DE и EUPE.DE

Ни LEAD.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEAD.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAD.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-32.64%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-11.21%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-15.63%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-1.04%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.01%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD.DE и EUPE.DE

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LEAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAD.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.88%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.90%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.53%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.11%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.01%

-0.68%