PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAD.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

LEAD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe ESG Leaders. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LEAD.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAD.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.19%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%1.30%
Разные валюты инструментов

LEAD.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEAD.DE показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

LEAD.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.95%
С начала года
0.19%
6 месяцев
3.52%
1 год
10.16%
3 года*
9.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с VTLEAD.DE с GLDLEAD.DE с WTEE.DELEAD.DE с ELFC.DELEAD.DE с EUPE.DELEAD.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LEAD.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAD.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.41

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.71

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.62

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

2.56

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD.DE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAD.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Корреляция

Корреляция между LEAD.DE и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LEAD.DE и ^GSPC

Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAD.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-56.78%

+35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-9.10%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-25.43%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-5.67%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-10.75%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD.DE и ^GSPC

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LEAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAD.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.36%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.93%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

20.68%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

16.80%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

18.63%

-4.31%