PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEAD.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

LEAD.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe ESG Leaders. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEAD.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEAD.DE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.44%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.79%7.90%24.18%18.36%-12.92%27.11%1.03%
Разные валюты инструментов

LEAD.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEAD.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 0.79%.

LEAD.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-4.86%
С начала года
0.44%
6 месяцев
4.45%
1 год
10.09%
3 года*
9.38%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-2.42%
С начала года
0.79%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.84%
3 года*
14.76%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с ^GSPCLEAD.DE с GLDLEAD.DE с WTEE.DELEAD.DE с ELFC.DELEAD.DE с EUPE.DELEAD.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий LEAD.DE и VT

LEAD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

LEAD.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAD.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.74

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.12

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.78

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAD.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между LEAD.DE и VT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD.DE и VT

LEAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок LEAD.DE и VT

Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

LEAD.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-50.27%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-9.67%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-26.38%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-6.19%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-7.08%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD.DE и VT

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LEAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEAD.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.11%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.77%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

18.76%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.99%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

17.10%

-2.77%