PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDX.AX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDX.AX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDX.AX (Lumos Diagnostics Holdings Limited) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 3 years, LDX.AX returned 91.24%/yr vs 13.04%/yr for SCHD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDX.AX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lumos Diagnostics Holdings Limited (LDX.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDX.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDX.AX показывает доходность -63.16%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.45%.

LDX.AX

1 день
-4.55%
1 месяц
-32.26%
С начала года
-63.16%
6 месяцев
-56.25%
1 год
250.00%
3 года*
91.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.33%
1 месяц
4.80%
С начала года
12.45%
6 месяцев
11.88%
1 год
18.04%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDX.AX и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
LDX.AX
Lumos Diagnostics Holdings Limited		-63.16%714.29%-52.06%51.95%-94.80%-24.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.45%-3.23%22.89%4.62%3.14%11.83%

Correlation

The correlation between LDX.AX and SCHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumos Diagnostics Holdings Limited

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LDX.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDX.AX
Ранг доходности на риск LDX.AX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDX.AX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDX.AX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDX.AX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDX.AX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDX.AX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDX.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumos Diagnostics Holdings Limited (LDX.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDX.AXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.57

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.47

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.56

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

8.33

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDX.AX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDX.AX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDX.AX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDX.AXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.10

-1.24

Просадки

Сравнение просадок LDX.AX и SCHD

Максимальная просадка LDX.AX за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDX.AX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDX.AXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.17%

-23.52%

-75.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.19%

-5.09%

-62.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.45%

-14.30%

-72.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.36%

-0.50%

-90.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.93%

-3.27%

-79.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

2.17%

+23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LDX.AX и SCHD

Lumos Diagnostics Holdings Limited (LDX.AX) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что LDX.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDX.AXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

3.27%

+14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.17%

8.87%

+57.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

178.65%

11.53%

+167.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

286.82%

13.27%

+273.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

286.82%

15.67%

+271.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDX.AX и SCHD

LDX.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDX.AX
Lumos Diagnostics Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LDX.AX and SCHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDX.AX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор