PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRX с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRX с MRNY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LDRX returned 24.84% vs 49.21% for MRNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности LDRX и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 52.16%.

LDRX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.43%
1 год
24.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRNY

1 день
0.72%
1 месяц
2.66%
С начала года
52.16%
6 месяцев
48.66%
1 год
49.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRX и MRNY

2026 (YTD)2025
LDRX
SGI Enhanced Market Leaders ETF		6.83%23.63%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		52.16%-1.56%

Correlation

The correlation between LDRX and MRNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Market Leaders ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с LDRX:
LDRX с GOOYLDRX с QXQLDRX с DYTALDRX с USDXLDRX с SGLCLDRX с CAOSLDRX с GINX
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

LDRX vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRX
Ранг доходности на риск LDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRX c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDRXMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.94

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.66

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.49

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

2.89

+6.57

LDRX vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRX и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDRX и MRNY

Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRXMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-82.15%

+71.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-31.53%

+20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-67.97%

+64.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-52.76%

+51.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

16.25%

-13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRX и MRNY

Текущая волатильность для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что LDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRXMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

12.65%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

37.65%

-27.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

49.80%

-36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

50.72%

-37.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

50.72%

-37.54%

Сравнение комиссий LDRX и MRNY

LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRX и MRNY

Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MRNY в 105.14%

ПозицияTTM202520242023
LDRX
SGI Enhanced Market Leaders ETF		1.23%1.19%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		105.14%145.98%178.49%1.75%

Часто задаваемые вопросы

LDRX and MRNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (12.65%) compared to LDRX (4.51%). In terms of maximum drawdown, LDRX dropped -10.62% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 49.21% vs 24.84% for LDRX. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LDRX has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 49.21% return vs 24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 105.14%, compared with 1.23% for LDRX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.99% for MRNY.

LDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRX и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор