Сравнение LDRX с GSG
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. LDRX is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past year, LDRX returned 24.84% vs 32.73% for GSG. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.61%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам LDRX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 23.63% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.61% | 9.97% |
Correlation
The correlation between LDRX and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. GSG — Ранг доходности на риск
LDRX
GSG
Сравнение LDRX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.05 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.32 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и GSG
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -89.62% | +79.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -12.05% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -59.96% | +56.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -63.69% | +62.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.94% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и GSG
Текущая волатильность для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) составляет 4.51%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что LDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.25% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 20.77% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 23.25% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 22.66% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 22.04% | -8.86% |
Сравнение комиссий LDRX и GSG
LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и GSG
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (6.25%) compared to LDRX (4.51%). In terms of maximum drawdown, LDRX dropped -10.62% vs GSG's -89.62%.
On 1-year performance, GSG leads with 32.73% vs 24.84% for LDRX. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LDRX has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSG has performed better with a 32.73% return vs 24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
LDRX has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for GSG.
LDRX is categorized as Derivative Income, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and iShares. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.75% for GSG.
LDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор