Сравнение LDO.MI с IWMO.MI
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) is a stock, while IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции LDO.MI превзошли акции IWMO.MI по среднегодовой доходности: 19.15% против 15.31% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and IWMO.MI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
LDO.MI
IWMO.MI
Сравнение LDO.MI c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.50 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 13.36 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.87 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.80 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и IWMO.MI
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -31.03% | -59.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -9.04% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -23.45% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -23.45% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -31.03% | -42.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -0.90% | -19.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -5.88% | -46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 2.37% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и IWMO.MI
Leonardo S.p.A. (LDO.MI) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.79% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 14.18% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 16.87% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 17.29% | +18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 17.60% | +20.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и IWMO.MI
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and IWMO.MI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор