Сравнение LDO.MI с CDNS
LDO.MI (Leonardo S.p.A.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LDO.MI returned 19.15%/yr vs 30.99%/yr for CDNS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDO.MI и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDO.MI торгуется в EUR, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDO.MI показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции LDO.MI уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 19.15% против 30.99% соответственно.
LDO.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 72.08%
- 5 лет*
- 49.78%
- 10 лет*
- 19.15%
CDNS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 26.01%
- 10 лет*
- 30.99%
Сравнение доходности по годам LDO.MI и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 4.27% | 91.71% | 75.81% | 87.64% | 29.81% | 6.60% | -42.19% | 38.03% | -21.39% | -24.95% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 22.71% | -8.31% | 17.60% | 64.47% | -8.45% | 46.81% | 80.49% | 63.13% | 8.85% | 45.44% |
Correlation
The correlation between LDO.MI and CDNS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDO.MI vs. CDNS — Ранг доходности на риск
LDO.MI
CDNS
Сравнение LDO.MI c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDO.MI | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.71 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDO.MI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.65 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.73 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.91 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LDO.MI и CDNS
Максимальная просадка LDO.MI за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDO.MI и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDO.MI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -88.19% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -30.38% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -32.15% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -32.15% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -34.02% | -39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.23% | -8.79% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.87% | -24.29% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 14.83% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDO.MI и CDNS
Текущая волатильность для Leonardo S.p.A. (LDO.MI) составляет 10.58%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что LDO.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDO.MI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 15.36% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 31.14% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 38.89% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.63% | 35.94% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 34.35% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDO.MI и CDNS
Дивидендная доходность LDO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDO.MI и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo S.p.A. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDO.MI and CDNS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LDO.MI и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор