PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с PABD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, LDEM returned 24.07% vs 20.80% for PABD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDEM показывает доходность 8.26%, а PABD немного выше – 8.37%.

LDEM

1 день
2.52%
1 месяц
3.00%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.66%
1 год
24.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
2.60%
10 лет*
—

PABD

1 день
0.75%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и PABD

2026 (YTD)20252024
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		8.26%32.49%12.38%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		8.37%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between LDEM and PABD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between LDEM and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и PABD

Секторы
LDEM
PABD

Технологии

25.9%
13.9%

Финансовые услуги

24.7%
29.2%

Потребительский циклический сектор

12.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.3%

Сырьевые материалы

6.4%
5.0%

Промышленность

5.5%
15.9%

Энергетика

4.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.8%

Здравоохранение

2.6%
11.8%

Коммунальные услуги

1.9%
4.6%

Недвижимость

1.4%
6.1%

Технологии

LDEM
25.9%
PABD
13.9%

Финансовые услуги

LDEM
24.7%
PABD
29.2%

Потребительский циклический сектор

LDEM
12.6%
PABD
4.6%

Коммуникационные услуги

LDEM
10.6%
PABD
3.3%

Сырьевые материалы

LDEM
6.4%
PABD
5.0%

Промышленность

LDEM
5.5%
PABD
15.9%

Энергетика

LDEM
4.2%
PABD
0.2%

Потребительский защитный сектор

LDEM
2.9%
PABD
4.8%

Здравоохранение

LDEM
2.6%
PABD
11.8%

Коммунальные услуги

LDEM
1.9%
PABD
4.6%

Недвижимость

LDEM
1.4%
PABD
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с ESGDPABD с BBEU

Доходность на риск

LDEM vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEMPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.31

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.91

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.66

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

6.21

-0.45

LDEM vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEM и PABD

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-13.37%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.55%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.02%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-2.62%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.36%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и PABD

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.54%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

13.57%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.00%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.66%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

15.66%

+5.21%

Сравнение комиссий LDEM и PABD

LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и PABD

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PABD в 4.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.83%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		4.03%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and PABD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (8.65%) compared to PABD (5.54%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, LDEM leads with 24.07% vs 20.80% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDEM has performed better with a 24.07% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

PABD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.83% for LDEM.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PABD is Foreign Large Cap Equities. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.12% for PABD.

PABD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор