Сравнение LDEG.L с DOCT.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and DOCT.L (L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while DOCT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.11%/yr vs -2.77%/yr for DOCT.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for DOCT.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и DOCT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDEG.L торгуется в GBp, в то время как DOCT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOCT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DOCT.L с доходностью 0.82%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
DOCT.L
- 1 день
- 5.27%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEG.L и DOCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 3.42% | 2.83% |
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.79% | 15.99% | 3.76% | -6.13% | -25.99% | 0.16% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and DOCT.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов LDEG.L и DOCT.L
Секторы
LDEG.L
DOCT.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
LDEG.L
DOCT.L
-
Промышленность
LDEG.L
DOCT.L
-
Сырьевые материалы
LDEG.L
DOCT.L
-
Коммунальные услуги
LDEG.L
DOCT.L
-
Энергетика
LDEG.L
DOCT.L
-
Коммуникационные услуги
LDEG.L
DOCT.L
-
Здравоохранение
LDEG.L
DOCT.L
Потребительский циклический сектор
LDEG.L
DOCT.L
-
Потребительский защитный сектор
LDEG.L
DOCT.L
-
Технологии
LDEG.L
DOCT.L
Недвижимость
LDEG.L
-
DOCT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. DOCT.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
DOCT.L
Сравнение LDEG.L c DOCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | DOCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.07 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 4.71 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.57 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | -0.12 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.20 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и DOCT.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки DOCT.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и DOCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -51.49% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -15.61% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -26.38% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -49.75% | +33.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -27.20% | +25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -25.77% | +22.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 6.87% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и DOCT.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCT.L) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | DOCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.79% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 15.44% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 20.60% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 22.82% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 23.70% | -7.69% |
Сравнение комиссий LDEG.L и DOCT.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DOCT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и DOCT.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как DOCT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCT.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and DOCT.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DOCT.L.
LDEG.L is categorized as Europe Equities, while DOCT.L is Health & Biotech Equities. LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while DOCT.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.49% for DOCT.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и DOCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор