Сравнение LDCU.L с PRIP.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and PRIP.L (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while PRIP.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past year, LDCU.L returned 4.11% vs 0.74% for PRIP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for PRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и PRIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как PRIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PRIP.L с доходностью -0.34%.
LDCU.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.92%
PRIP.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и PRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.48% | 4.26% |
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | -0.34% | 1.04% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and PRIP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. PRIP.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
PRIP.L
Сравнение LDCU.L c PRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCU.L | PRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.15 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 0.29 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCU.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.14 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и PRIP.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки PRIP.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и PRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -7.32% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -7.32% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -5.43% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.71% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.78% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и PRIP.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.78%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PRIP.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | PRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.00% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 6.58% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 7.74% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 7.68% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 7.68% | -4.99% |
Сравнение комиссий LDCU.L и PRIP.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PRIP.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и PRIP.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как PRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.48% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
PRIP.L Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and PRIP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while PRIP.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.05% for PRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и PRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор