Сравнение LDCU.L с MIST.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. LDCU.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.35%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
LDCU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.84%
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.77% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 4.56% | 1.11% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and MIST.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
MIST.L
Сравнение LDCU.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDCU.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.96 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 2.13 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и MIST.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -26.32% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -4.21% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -7.89% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -25.04% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.45% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -5.96% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.91% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и MIST.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.47%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.69% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 4.92% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 6.53% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 8.59% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 8.91% | -6.22% |
Сравнение комиссий LDCU.L и MIST.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и MIST.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and MIST.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L is categorized as Corporate Bonds, while MIST.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор