Сравнение LDCU.L с JIBG.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - LDCU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.35%/yr vs 0.07%/yr for JIBG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for JIBG.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и JIBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как JIBG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JIBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у JIBG.L с доходностью -0.01%.
LDCU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.84%
JIBG.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и JIBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.77% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 1.62% |
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.01% | 8.07% | 2.23% | 7.70% | -15.78% | -1.55% | -20.78% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and JIBG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between LDCU.L and JIBG.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. JIBG.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
JIBG.L
Сравнение LDCU.L c JIBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDCU.L | JIBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.60 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 4.81 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и JIBG.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки JIBG.L в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и JIBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | JIBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -38.50% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.28% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -6.49% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -22.12% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -21.85% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -27.20% | +25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.09% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и JIBG.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | JIBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.66% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 4.30% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 5.53% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 8.41% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 12.27% | -9.58% |
Сравнение комиссий LDCU.L и JIBG.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JIBG.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и JIBG.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности JIBG.L в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.61% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and JIBG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.19% for JIBG.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и JIBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор