Сравнение LDCU.L с GFA.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.35%/yr vs 2.98%/yr for GFA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for GFA.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и GFA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у GFA.L с доходностью 3.55%.
LDCU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.84%
GFA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и GFA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.77% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 4.56% | 7.02% | 1.34% |
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 9.97% | 6.02% | 10.29% | -12.56% | 1.93% | 16.95% | 13.34% | -3.62% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and GFA.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. GFA.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
GFA.L
Сравнение LDCU.L c GFA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDCU.L | GFA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.76 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 4.76 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и GFA.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки GFA.L в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и GFA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | GFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -22.98% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.90% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -5.03% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -22.54% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.80% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -4.38% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 1.45% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и GFA.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.47%, в то время как у VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | GFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.33% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 5.65% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 6.49% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 8.25% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 8.42% | -5.73% |
Сравнение комиссий LDCU.L и GFA.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GFA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и GFA.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как GFA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and GFA.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFA.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFA.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L is categorized as Corporate Bonds, while GFA.L is Global High Yield Bonds. LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.40% for GFA.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и GFA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор