Сравнение LDCU.L с FLOT.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.35%/yr vs 4.33%/yr for FLOT.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.38%.
LDCU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.84%
FLOT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.77% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 4.56% | 7.02% | 1.00% | 0.78% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 5.19% | 6.39% | 6.04% | 1.87% | 0.60% | 0.60% | 4.19% | 1.39% | 0.87% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and FLOT.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
FLOT.L
Сравнение LDCU.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDCU.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 23.83 | -22.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 44.39 | -38.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и FLOT.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки FLOT.L в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -14.03% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -0.20% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -2.53% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -2.53% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.22% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.11% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и FLOT.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.47%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.61% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.46% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.94% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.90% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 3.92% | -1.23% |
Сравнение комиссий LDCU.L и FLOT.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и FLOT.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FLOT.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and FLOT.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.
LDCU.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор