PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDCU.L с FLOT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и FLOT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.38%.


LDCU.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
0.68%
С начала года
0.77%
1 год
3.84%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.84%

FLOT.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.18%
С начала года
2.38%
1 год
4.77%
3 года*
5.63%
5 лет*
4.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDCU.L и FLOT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
0.77%6.55%5.24%6.22%-5.40%-0.40%4.56%7.02%1.00%0.78%
FLOT.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
2.38%5.19%6.39%6.04%1.87%0.60%0.60%4.19%1.39%0.87%

Correlation

The correlation between LDCU.L and FLOT.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

LDCU.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FLOT.L
Ранг доходности на риск FLOT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LDCU.LFLOT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

23.83

-22.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

44.39

-38.00

LDCU.L vs. FLOT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCU.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FLOT.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCU.L и FLOT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и FLOT.L

Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки FLOT.L в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и FLOT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LDCU.LFLOT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-14.03%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-0.20%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-2.53%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-2.53%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.22%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.11%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и FLOT.L

Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.47%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LDCU.LFLOT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.61%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.46%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77%

1.94%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

2.90%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

3.92%

-1.23%

Сравнение комиссий LDCU.L и FLOT.L

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и FLOT.L

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FLOT.L в 4.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.68%5.02%6.05%5.50%1.45%0.60%1.59%2.91%2.21%0.46%0.00%0.00%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
4.55%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%

Часто задаваемые вопросы


LDCU.L and FLOT.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for LDCU.L.

LDCU.L is categorized as Corporate Bonds, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FLOT.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.10% for FLOT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и FLOT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор