Сравнение FLOT.L с JPSA.L
FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index, while JPSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FLOT.L is passively managed, while JPSA.L is actively managed. Over the past 5 years, FLOT.L returned 4.33%/yr vs 3.66%/yr for JPSA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLOT.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for JPSA.L.
Доходность
Сравнение доходности FLOT.L и JPSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLOT.L показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у JPSA.L с доходностью 1.76%.
FLOT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
JPSA.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLOT.L и JPSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 5.19% | 6.39% | 6.04% | 1.87% | 0.60% | 0.60% | 2.34% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 1.76% | 5.08% | 5.55% | 5.06% | 1.05% | 0.08% | 2.33% | 2.33% |
Correlation
The correlation between FLOT.L and JPSA.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT.L vs. JPSA.L — Ранг доходности на риск
FLOT.L
JPSA.L
Сравнение FLOT.L c JPSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) и JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT.L | JPSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 2.62 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.83 | 19.82 | +4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.39 | 101.42 | -57.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT.L и JPSA.L
Максимальная просадка FLOT.L за все время составила -14.03%, что больше максимальной просадки JPSA.L в -2.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT.L и JPSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -2.91% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.21% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | -0.39% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.53% | -0.86% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.11% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.04% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT.L и JPSA.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FLOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT.L | JPSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.20% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.50% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 0.67% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 0.64% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.80% | +3.12% |
Сравнение комиссий FLOT.L и JPSA.L
FLOT.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT.L и JPSA.L
Дивидендная доходность FLOT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT.L and JPSA.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
FLOT.L is categorized as Ultra Short-Term Bonds, while JPSA.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for FLOT.L and 0.18% for JPSA.L.
Подберите оптимальное распределение для FLOT.L и JPSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор