PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COVR.DE с SYBD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COVR.DE с SYBD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE).

COVR.DE и SYBD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COVR.DE и SYBD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COVR.DE и SYBD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		-0.83%2.66%3.80%6.11%-12.85%-2.27%3.03%3.98%0.05%2.43%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.13%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%0.94%-0.65%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, COVR.DE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SYBD.DE с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции COVR.DE уступали акциям SYBD.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 0.83% соответственно.

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
0.54%

SYBD.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.98%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с COVR.DE:
COVR.DE с PJSR.DECOVR.DE с EUHI.DECOVR.DE с PJS1.DECOVR.DE с EUHA.DECOVR.DE с IE3E.DECOVR.DE с LDCE.DECOVR.DE с PR1C.DE
Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с ECR3.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с JER5.DE

Сравнение комиссий COVR.DE и SYBD.DE

COVR.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SYBD.DE в 0.20%.

COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

COVR.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COVR.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COVR.DESYBD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.73

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.20

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.26

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

8.55

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COVR.DE vs. SYBD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COVR.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SYBD.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COVR.DE и SYBD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COVR.DESYBD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.12

Корреляция

Корреляция между COVR.DE и SYBD.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COVR.DE и SYBD.DE

Дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SYBD.DE в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%

Просадки

Сравнение просадок COVR.DE и SYBD.DE

Максимальная просадка COVR.DE за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVR.DE и SYBD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COVR.DESYBD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-8.72%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-0.92%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-4.96%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

-8.72%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-0.66%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.72%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.24%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COVR.DE и SYBD.DE

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) имеют волатильность 1.08% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COVR.DESYBD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.10%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.66%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

2.68%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

2.12%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

3.06%

-0.11%