Сравнение COVR.DE с PJSR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE).
COVR.DE и PJSR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. PJSR.DE - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности COVR.DE и PJSR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COVR.DE и PJSR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | -0.72% | 2.66% | 3.80% | 6.11% | -12.85% | -2.27% | 3.03% | 3.98% | 0.05% | 2.43% |
PJSR.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation | 0.22% | 2.85% | 4.36% | 3.97% | -2.27% | -0.58% | -0.25% | -0.12% | -1.38% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, COVR.DE показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PJSR.DE с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции COVR.DE уступали акциям PJSR.DE по среднегодовой доходности: 0.53% против 0.64% соответственно.
COVR.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 0.53%
PJSR.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COVR.DE и PJSR.DE
COVR.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PJSR.DE в 0.19%.
Доходность на риск
COVR.DE vs. PJSR.DE — Ранг доходности на риск
COVR.DE
PJSR.DE
Сравнение COVR.DE c PJSR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COVR.DE | PJSR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 4.09 | -3.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 6.42 | -5.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.06 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 5.56 | -5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 27.77 | -26.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COVR.DE | PJSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 4.09 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 3.17 | -3.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.88 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между COVR.DE и PJSR.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COVR.DE и PJSR.DE
Дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как PJSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | 2.50% | 2.43% | 1.66% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.20% | 0.78% | 0.57% | 0.74% | 0.86% |
PJSR.DE PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COVR.DE и PJSR.DE
Максимальная просадка COVR.DE за все время составила -16.36%, что больше максимальной просадки PJSR.DE в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVR.DE и PJSR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COVR.DE | PJSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -5.63% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.39% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -3.49% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -5.60% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.31% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.41% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.08% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COVR.DE и PJSR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что COVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COVR.DE | PJSR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.23% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 0.34% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 0.54% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 0.53% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 0.65% | +2.30% |