PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COVR.DE с EUHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COVR.DE с EUHA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE).

COVR.DE и EUHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. EUHA.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COVR.DE и EUHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COVR.DE и EUHA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		-0.83%2.66%3.80%6.11%-12.85%-2.27%3.03%3.98%0.05%0.24%
EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		-1.46%5.16%6.18%10.06%-8.20%3.18%1.17%8.26%-4.28%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, COVR.DE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у EUHA.DE с доходностью -1.46%.

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
0.54%

EUHA.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.77%
3 года*
5.78%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с COVR.DE:
COVR.DE с PJS1.DECOVR.DE с PJSR.DECOVR.DE с EUHI.DECOVR.DE с IE3E.DECOVR.DE с SYBD.DECOVR.DE с PR1C.DECOVR.DE с LDCE.DE
Часто сравнивают с EUHA.DE:
EUHA.DE с XEON.DEEUHA.DE с EUHI.DEEUHA.DE с PJS1.DEEUHA.DE с PJSR.DEEUHA.DE с XZHE.DEEUHA.DE с ASRF.DEEUHA.DE с LYQY.DE

Сравнение комиссий COVR.DE и EUHA.DE

COVR.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EUHA.DE в 0.50%.

EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

COVR.DE vs. EUHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUHA.DE
Ранг доходности на риск EUHA.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHA.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHA.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHA.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COVR.DE c EUHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COVR.DEEUHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.69

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.98

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.90

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

4.01

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COVR.DE vs. EUHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COVR.DE на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHA.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COVR.DE и EUHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COVR.DEEUHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.49

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.10

Корреляция

Корреляция между COVR.DE и EUHA.DE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COVR.DE и EUHA.DE

Дивидендная доходность COVR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как EUHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		2.51%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%
EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COVR.DE и EUHA.DE

Максимальная просадка COVR.DE за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки EUHA.DE в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COVR.DE и EUHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COVR.DEEUHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.36%

-23.36%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-3.03%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.69%

-12.43%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-2.15%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.47%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности COVR.DE и EUHA.DE

Текущая волатильность для PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что COVR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COVR.DEEUHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.86%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

2.39%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.98%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

4.89%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

7.60%

-4.65%